El Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE) planea realizar, en 2026, una prueba de estrés temática en la que cada banco deberá construir su propio escenario geopolítico, adaptado a sus vulnerabilidades específicas –una “prueba de estrés inversa”, según se indica–. El objetivo es evaluar hasta qué punto las entidades bancarias incorporan el riesgo geopolítico en su planificación de capital, las pruebas de estrés, los marcos de gestión de riesgos y la gobernanza corporativa, tal como se detalla en una publicación de blog de Sharon Donnery, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, y Mario Quagliariello, director general de Política de Supervisión. La publicación aborda las directrices estratégicas para la supervisión bancaria europea en un contexto de creciente incertidumbre.
Según el organismo de supervisión del BCE, la incertidumbre geopolítica continúa aumentando debido al proteccionismo, la fragmentación geo económica y la intensificación de las tensiones globales. Se citan como ejemplo el aumento de los aranceles asociados a las políticas comerciales de Estados Unidos, que podrían perturbar la economía real y los mercados financieros. Los autores de la publicación añaden que, con altos gastos públicos y restricciones fiscales, los gobiernos podrían tener una menor capacidad para mitigar futuros shocks económicos.
El sector bancario europeo se considera “en general resiliente”, pero “debemos permanecer vigilantes”, señalan Donnery y Quagliariello.
Las prioridades de supervisión del BCE para el período 2026-2028 se centran en fortalecer la resistencia de los bancos frente a los riesgos geopolíticos y la incertidumbre macrofinanciera, así como en mejorar su resiliencia operativa y sus capacidades de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), incluyendo las estrategias digitales y la gestión de los riesgos asociados a la inteligencia artificial. Otro punto clave del plan para 2026-2028 es la realización de una revisión temática de las normas de concesión de crédito, con especial atención a la nueva concesión, para evaluar cómo los bancos planean limitar las posibles pérdidas crediticias y mantener la calidad de los activos en un entorno deteriorado.
La supervisión controlará la adaptación a los nuevos requisitos del Reglamento de Requisitos de Capital (CRR), incluyendo la aplicación adecuada de los nuevos enfoques estandarizados para el riesgo de crédito y el riesgo operativo en el cálculo del capital necesario.
En lo que respecta al clima y la sostenibilidad, la supervisión del BCE reconoce que los desastres son cada vez más frecuentes y que los riesgos de transición están aumentando. La supervisión evolucionará gradualmente hacia un régimen “más normalizado”, desplazando el enfoque de las medidas correctivas al apoyo a los bancos en la planificación de la transición.
En el próximo período de tres años, continuarán las evaluaciones de la gestión del riesgo de las TIC, con especial atención a la ciberseguridad y la gestión del riesgo de terceros. El BCE espera una rápida aplicación de los requisitos del Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA), introducido a principios de 2025.
Los autores señalan que la supervisión del BCE ampliará su enfoque a la inteligencia artificial generativa para evaluar su impacto en los perfiles de riesgo y los marcos de gestión de los bancos, y para dar forma al futuro enfoque de supervisión.
En 2026, el BCE continuará con las reformas para una supervisión más eficaz y orientada al riesgo, incluyendo la racionalización de los procesos y procedimientos más allá de la evaluación anual de supervisión (SREP), con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta ante los cambios y reducir la carga administrativa para los bancos.
El resultado esperado es una mayor capacidad de respuesta a los rápidos cambios en el entorno externo, así como una reducción de la carga administrativa para los bancos, sin que esto afecte a la solidez y estabilidad del sistema bancario europeo, según concluyen Donnery y Quagliariello.
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